| 中文题名： | 沪深300股指期货对股市预测能力分析 |
| 姓名： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位名称： | 经济学学士 |
| 学校： | 中国人民大学 |
| 院系： | |
| 专业： | |
| 第一导师姓名： | |
| 完成日期： | 2014 |
| 中文关键词： | 沪深300股指期货价格 ; 预测作用 ; 格兰杰因果检验 |
| 中文摘要： |
作为金融市场上一种重要的衍生产品和风险管理工具，股指期货被认为具有价格发现的功能。本文利用沪深300股指期货和股票指数交易数据，通过相关性分析、协整检验和格兰杰因果检验，对沪深300股指期货预测能力进行了分析。通过实证检验，本文发现沪深300股指期货合约价格和股票指数之间具有极高的相关性，同时两个序列都是非平稳的一阶单整序列，具有显著的协整关系。在进一步的检验中，发现沪深300股指期货合约价格是股票指数的格兰杰因果关系，即期货合约价格滞后项对股票指数当期值有影响，对其具有预测作用。
﹀
|
| 开放日期： | 2016-03-21 |
谷歌
火狐
